Metodología
Sesenta años de ciencia financiera, aplicados a tu portafolio.
En 1952, Harry Markowitz demostró que el riesgo de un portafolio no es la suma de los riesgos de sus partes: depende de cómo se mueven juntas. Esa idea, premiada con el Nobel de Economía en 1990, es la base de la gestión profesional de activos en todo el mundo. OMNI Wealth la convierte en una herramienta que cualquier inversionista puede usar.
Nuestro proceso
Seis etapas, cada una diseñada para que el resultado sea útil en la práctica y no solo correcto en el papel.
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Datos limpios, años de historia
Trabajamos con precios de cierre ajustados por dividendos y divisiones de acciones, alineados fecha a fecha entre todos los activos. Sin datos limpios no hay modelo que valga.
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Estimación robusta del riesgo
La matriz de covarianzas se estima con técnicas de contracción estadística que corrigen el ruido de las muestras históricas. Es la diferencia entre un modelo académico y uno que funciona con datos reales.
- 03
Optimización con restricciones reales
El reparto óptimo respeta límites por acción y evita posiciones cortas, para que sea ejecutable por cualquier inversionista y no solo por un fondo.
- 04
Atribución de cada movimiento
Cuando una acción cae, separamos cuánto se explica por el mercado y cuánto es propio de la empresa. Un modelo que no distingue eso vende en el peor momento.
- 05
Señales con costo incluido
Toda recomendación pasa por un filtro de costos: comisiones, tasas e impuesto estimado. Si el beneficio esperado no supera el costo, la señal es esperar.
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Validación contra alternativas simples
Comparamos cada estrategia contra repartir en partes iguales y contra comprar el índice. Si un modelo no supera lo simple, no lo recomendamos.
Volatilidad y VaR
Los mismos indicadores de riesgo que reportan los bancos y gestoras.
Correlaciones dinámicas
Detectamos cuando tus activos empiezan a moverse juntos y la diversificación se debilita.
Backtesting honesto
Cada prueba usa solo la información disponible en su momento. Nunca miramos el futuro.
Lo que la ciencia sí y no puede prometer
Los modelos cuantitativos reducen el riesgo de forma demostrable y evitan errores caros: concentrarse de más, vender en pánico, operar sin contar los costos. Lo que ningún modelo puede hacer es predecir el precio de mañana. Por eso OMNI Wealth no promete rentabilidad: promete que cada decisión que tomes esté respaldada por datos, y que sepas exactamente qué riesgo estás asumiendo.